Esperança do sistema de negociação

expectativa do sistema de negociação
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação.
Pergunte a si mesmo, antes de fazer um comércio, e qual é o risco desse comércio, e a recompensa potencial vale o risco potencial?
O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo?
O que é Expectancy?
Um sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição dos múltiplos R que ele gera. A expectativa é simplesmente a média, ou média, do múltiplo R gerado.
Mas o que isso significa, exatamente?
Uma Breve Visão Geral de Riscos e R-Multiples.
Se você leu algum dos livros do Dr. Tharp, agora sabe que é muito mais eficiente pensar nos lucros e perdas de seus negócios como uma relação do risco inicial assumido (R).
Deixe-se apenas reverter novamente brevemente, no entanto:
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer um comércio, e qual é o risco desse comércio? A recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo;
Então, como você determina o risco potencial em uma troca? Bem, no momento em que você entrar em qualquer comércio, você deve determinar previamente algum ponto em que você vai sair do comércio para preservar seu capital. Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio ou a perda esperada. Por exemplo, se você comprar um estoque de US $ 40 e decidir sair se cai para US $ 30, seu risco é de US $ 10.
O risco que você tem em um comércio é chamado R. Isso deve ser fácil de lembrar porque R é curto para risco. R pode representar o risco por unidade, que, no exemplo, é de US $ 10 por ação, ou pode representar seu risco total. Se você comprou 100 ações com risco de US $ 10 por ação, você teria um risco total de US $ 1.000.
Lembre-se de pensar em termos de raciocínio para recompensa. Se você sabe que seu risco inicial total em uma posição é de US $ 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma proporção do seu risco inicial. Por exemplo, se você fizer lucro de US $ 2.000 (2 x $ 1000 ou US $ 20 / ação), seu lucro é 2R. Se você tiver lucro de US $ 10.000 (10 x $ 1000), seu lucro é 10R.
O mesmo funciona para perdas. Se você perder $ 500, sua perda é de 0,5R. Se você perder $ 2000, sua perda é 2R.
"Mas aguarde," quê? " você pode dizer. & quot; Como eu poderia ter uma perda de 2R se meu risco total fosse $ 1000? & quot;
Bem, talvez você não tenha tido sua palavra sobre tirar uma perda de US $ 1000 e não conseguiu sair quando deveria ter. Talvez o mercado se abatera contra você. Perdas maiores do que 1R acontecem o tempo todo. Seu objetivo como comerciante (ou como investidor) é manter suas perdas em 1R ou menos. Warren Buffet, conhecido por muitos como o investidor mais bem sucedido do mundo, diz que a regra número um de investir é não perder dinheiro. Mas esse não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativa para suas negociações. Afinal, mesmo Warren Buffet experimenta perdas. Uma versão muito melhor de sua regra seria "manter suas perdas para 1R ou menos".
Quando você tem uma série de lucros e perdas expressados ​​como raciocínios de risco e recompensa, o que você realmente tem é o que Van chama de uma distribuição múltipla de R. Consequentemente, qualquer sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição múltipla R. Na verdade, você achará que pensar em sistema comercial como distribuições múltiplas R realmente ajuda você a entender seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro.
Então, o que tudo isso tem a ver com a expectativa? Simples: a média (o valor médio de um conjunto de números) da distribuição múltipla R de um sistema é igual à expectativa do sistema.
A expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar de um sistema em vários negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar fazer em média, por dólar arriscado, em uma série de negócios.
& quot; No coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos e mdash; que os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja lucrativo. & quot; & mdash; Chuck Branscomb.
Então, quando você tem uma distribuição de negócios para analisar, você pode analisar o lucro ou perda gerado por cada comércio em termos de R (quanto foi lucro e perda com base no seu risco inicial) e determinar se o sistema é um sistema lucrativo.
Pergunte ao exemplo:
Preço de saída real.
Este & ldquo; sistema & rdquo; tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode "esperar" para fazer duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis.
Por favor, note que você só pode ter uma boa idéia da expectativa de seu sistema quando tiver um mínimo de trinta negócios para analisar. A fim de obter uma imagem clara da expectativa do sistema, você deveria realmente ter entre 100 e 200.
Então, no mundo real de investir ou negociar, a expectativa indica o lucro ou prejuízo líquido que você pode esperar em uma grande quantidade de negócios de unidades únicas. Se a quantia total de dinheiro perdida for maior do que a quantidade total de dinheiro obtida, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa. Se a quantia total de dinheiro obtida for maior do que o valor total perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva.
Por exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar, por uma perda total de US $ 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de US $ 500, você teria uma recompensa líquida de US $ 401 (US $ 500 menos US $ 99), apesar de apenas uma de suas negociações ser uma vencedora e 99% de suas negociações eram perdedoras.
Vamos terminar nossa definição de expectativa aqui porque é um assunto que pode se tornar muito mais complexo.
Van Tharp escreveu extensivamente sobre esse tema; É um dos conceitos fundamentais que ele ensina. À medida que você se familiarizar cada vez mais com o R-Multiples, o dimensionamento da posição eo desenvolvimento do sistema, a expectativa será muito mais fácil de entender.
Para dominar com segurança a arte de negociar ou investir, é melhor aprender e entender todo esse material. Pode parecer complexo às vezes, mas nós o encorajamos a perseverar. Quando você realmente o aperta e trabalha para dominá-lo, você irá catapultar suas chances de sucesso real nos mercados.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
Introdução ao dimensionamento e comércio de posições; Curso de E-Learning.
Como você decide o quanto você deve arriscar no seu próximo comércio?
Risco muito e você poderia explodir sua conta. Risco muito pouco e uma grande vitória ganhou nem mesmo para pagar o seu jantar.
Introdução do Dr. Tharp ao dimensionamento e comércio de posições; O Curso de Estratégias inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá o básico das estratégias de dimensionamento da posição e a diferença dramática que podem fazer nos seus resultados.
Como o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, ele cobre material básico e oferece um ótimo começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos.
O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange um material muito extenso e passa a profundidade técnica em muitas áreas. Como o próprio nome indica, é realmente bastante definitivo. No entanto, algumas pessoas acham estratégias de dimensionamento de posição como um tópico complicado e têm dificuldade em entender e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos este curso eletrônico para dois grupos principais de pessoas: aprendentes auditivos / visuais que aprendem de forma mais eficaz a partir de um formato instrucional cheio de recursos interativos e aqueles que não estão realmente interessados ​​nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas percebem que uma introdução ao tópico ainda ajudaria suas negociações.
Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de entender o risco e como manter as perdas ao mínimo.
Você também aprenderá muito sobre colocar o dimensionamento quando jogar o jogo de simulação de negociação de tamanho positivo. Os três primeiros níveis são gratuitos!
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não? & hellip; leia mais.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
Se você ainda não é assinante, considere se inscrever no semanário de Van Tharp. Todas as semanas você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você receberá as idéias mais recentes da Van antes de mais ninguém! Não há cobrança e nós não compartilhamos suas informações. Clique aqui.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

Como calcular a expectativa de seu sistema de negociação Forex.
Aqui está um pequeno manual de como calcular a expectativa de sua estratégia de negociação forex.
A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar o quão confiável é o seu sistema de negociação forex. Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis ​​versus todos os seus negócios perdidos. Então, calcule a rentabilidade dos seus vencedores versus o quanto seus perdedores o custaram.
Se você não possui essas estatísticas, você também pode testar seu sistema em dados históricos.
Aqui está a fórmula de expectativa:
W significa comércio vencedor médio.
L significa Comércio Perdedor Médio.
P significa Percentagem de Rácio de Vitórias.
Você fez 10 negócios. Seis deles estavam ganhando negócios e 4 estavam perdendo negócios. Isso significa que sua proporção de porcentagem é de 6/10 ou 60%. Se seus seis negócios lhe trouxeram lucro de US $ 2.400, sua ganha média é $ 2.400 / 6 = $ 400. Se suas perdas foram de apenas US $ 1.200, sua perda média é de US $ 1.200 / 4 = $ 300. Aplique esses valores à fórmula de expectativa:
E = [1+ (400/300)] x 0.6 & # 8211; 1 = 0,40 ou 40%.
Neste exemplo, a expectativa de seu sistema comercial é de 40%. Isso significa que sua estratégia comercial retornará 40 centavos por cada dólar investido (negociado) no longo prazo.
Publicações relacionadas:
Comentários estão fechados.
Postagens recentes.
Comentários recentes.
Guru sobre Por que você deve evitar a cópia de trades VERDES no comerciante eToro em Por que você deve evitar copiar negócios VERDES no eToro Jaap on Por que você deve evitar copiar negócios VERDES no eToro guru neste comerciante Forex Fez $ 333,000 para seus seguidores Adrian Andreiadis neste comerciante Forex Feito $ 333,000 Para o seguidor de Seus seguidores no # 1 Zulutrade Concorrente Alternativo Pete no # 1 Zulutrade Alternativo Concorrente em Guru Declan Fallon vs. StrategicTrader: TripleAFund Update # 5 tradingrelax em Declan Fallon vs. StrategicTrader: TripleAFund Update # 5 guru em Entrevista: Ano passado Fabrizio Labano Duplicou o seu saldo de negociação no eToro.
Direitos autorais e cópia; 2017 Forex Social Traders - Todos os Direitos Reservados.

Determinando a expectativa em sua negociação.
Os comerciantes precisam ter uma compreensão sólida e realista do que eles esperam no futuro, e especificamente quais os retornos que eles esperam produzir em termos de lucros. Eu pergunto aos comerciantes o tempo todo que tipo de retornos ou tiragens que esperam em sua conta e um número surpreendente dizem que eles não têm idéia ou me dão seus objetivos em vez de retornos planejados a longo prazo. Eles querem ser rentáveis, mas não entendem como uma série de negócios podem afetar o valor geral do portfólio. Esse tipo de negociação sem expectativas planejadas e regras é uma grande barreira para o sucesso.
Então, qual é o problema de não saber o que esperar?
Comércio aleatório.
Muitos comerciantes têm uma propensão para negociação aleatória. Esses tipos de comerciantes parecem estar pescando oportunidades. Eles podem ter um comércio ou dois de outra pessoa que viram em um fórum ou boletim informativo, ou podem estar entrando em negociações sem um procedimento de controle de risco firme no local. Eles tendem a "esperar e ver o que acontece". Geralmente, o que acontece é um período de indecisão, perda e frustração intestinal.
Engano dos custos de negociação.
A segunda questão com que estes comerciantes lidam com a falta de compreensão dos custos do sistema ou da estratégia. Costumo me referir a isso como "miopia comerciante" ou "visão em túnel". Esses comerciantes se concentram em um comércio por vez e não estão pensando em amanhã, nem nas negociações do próximo mês, e não entendem os custos que podem afetar os resultados na longo prazo.
Nesta seção, abordaremos essas questões e atravessaremos o processo de desenvolvimento de uma expectativa precisa para uma estratégia de negociação.
Qual é a expectativa?
A expectativa é o que parece. Isso ajuda você a entender como os vencedores, perdedores, ganhos e perdas estão relacionados um ao outro no longo prazo. Este processo ajuda você a entender o que seus lucros do sistema de negociação deve ser, e ajuda a validar seu teste de retorno.
Nesta lição, desenvolveremos a expectativa em três etapas. Primeiro, você calculará seus índices de ganhos e perdas. Em segundo lugar, você calculará sua relação de recompensa para risco. Finalmente, você combinará os dois números em uma relação de expectativa. Essa informação ajudará a entender o que você pode esperar no futuro.
Passos para o desenvolvimento da expectativa.
1. Calcule seu índice de ganhos e perdas.
2. Calcule sua relação de recompensa para risco.
3. Combine esses dois índices em uma relação de expectativa.
Razões de perda e perda.
Este é um número simples para calcular. Primeiro, do seu período de teste de volta, somar o número total de negócios que teriam sido feitos. Em seguida, totalize o número de negociações vencedoras desse conjunto. Finalmente, divida o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios. Isso lhe dá sua relação de vitória. Imagine que você tenha uma estratégia que você testou mais de 150 negócios totais com uma proporção de ganhos de 28%. Isso significa que o sistema resulta em um comércio rentável 28% do tempo e perdedores 72% do tempo. As taxas de ganhos e perdas são calculadas assim:
(42 vencedores totais) / (150 negócios totais) = relação de ganhos de 28%.
100% & # 8211; (Relação de ganhos de 28%) = taxa de perdas de 72%.
Isso pode parecer muito baixo, mas, à medida que continuamos, vemos que isso não significa que o sistema não seja lucrativo.
Taxa de recompensa para risco.
Este é também um número relativamente simples para calcular. O rácio de risco para recompensar, portanto, é simplesmente o tamanho médio de um comércio lucrativo dividido pelo tamanho médio de uma troca perdedora. Imagine que em sua estratégia comercial seus vencedores sejam 5 vezes maiores do que seus perdedores. Isso fará sua recompensa para risco 5.
(Tamanho do vencedor de $ 500) / ($ 100 Tamanho do perdedor) = 5.
Taxa de expectativa.
Neste ponto, podemos combinar esses dois números para criar um índice de expectativa. Este é um processo simples de multiplicação da razão de recompensa para risco (5) pela porcentagem de negócios vencedores (28%) e subtraindo a porcentagem de negociações perdidas (72%), que é calculado assim:
(Relação de Risco / Rácio de Renda x ganhos) & # 8211; Taxa de perdas = taxa de expectativa.
Superficialmente, isso significa que, em média, você espera que os negócios desta estratégia sejam retornados .68 vezes o tamanho de seus perdedores. Isso é importante por dois motivos: primeiro, pode parecer óbvio, mas você sabe imediatamente que você tem um retorno positivo. Em segundo lugar, agora você tem um número que você pode comparar com outros sistemas candidatos para tomar decisões sobre quais você emprega.
É importante lembrar que qualquer sistema com uma expectativa superior a 0 é lucrativo usando dados passados. A chave é encontrar um que será lucrativo no futuro.
Você também pode usar esse número para avaliar a eficácia das modificações neste sistema.
Outros fatores.
A expectativa é um fator importante, mas há três considerações fundamentais que são importantes a serem observadas ao desenvolvê-lo:
1. Custos de negociação Existe um método simples para ajudar a compreender melhor os efeitos dos custos de negociação no seu sistema. Reduza os ganhos em seus vencedores pelo montante dos custos de negociação e aumente seus perdedores da mesma forma. Como mencionei em uma seção anterior, também é bom assumir uma certa quantidade de deslizamento durante a entrada. Em outras palavras, nunca assuma que as coisas funcionem perfeitamente em seus negócios.
2. Posicionamento de tamanho. Aqui, você precisa começar a trabalhar para entender como a expectativa funciona com o dimensionamento da posição. Um índice de expectativa pode parecer bom, mas sem dimensionamento de posição adequado e consistente (uso de alavancagem, margem e tamanho do lote), seu desempenho atual ainda pode ser ruim. Vamos falar sobre o dimensionamento da posição com mais detalhes novamente.
3. Resultados históricos versus futuros É importante salientar que, quando você está construindo e testando um sistema inicialmente, você confia em dados muito falíveis. Os dados passados ​​são certamente úteis, e é a melhor alternativa quando você está desenvolvendo uma idéia. No entanto, o passado NÃO é uma indicação do que acontecerá no futuro. Você provavelmente não verá resultados perfeitamente consistentes com o que você viu no passado durante o período de teste. Isso simplesmente não acontece.
Em vez de invalidar sua análise de expectativa, no entanto, acho que isso torna ainda mais importante.
A expectativa é uma ótima maneira de comparar e analisar estratégias e modificações de estratégias. É uma verificação sólida da viabilidade da própria estratégia. Se o seu índice de expectativa é negativo, você não deve negociar a estratégia.
A expectativa também serve para um propósito de planejamento importante. Eu sempre comparo o desenvolvimento de uma relação de expectativa com a lista de verificação pré-vôo que um piloto usa antes da decolagem. Se você é capaz de responder todas as perguntas necessárias para uma relação de expectativa, então você fez um bom planejamento. Se um dos seus fatores de negociação estiver em branco, ou apenas uma estimativa, você precisa solidificá-lo antes de executar em seu sistema.
Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos para você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi criado e está sendo apresentado por funcionários ou representantes do Learning Markets, LLC. As informações apresentadas ou discutidas não são uma recomendação ou oferta, ou solicitação de uma oferta da Learning Markets ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer garantia ou outro produto financeiro ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. A sua escolha para se envolver em uma determinada estratégia de investimento ou investimento deve basear-se exclusivamente na sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Learning Markets e suas afiliadas não estão oferecendo nem fornecendo, nem oferecerão nem fornecerão nenhum conselho, opinião ou recomendação de adequação, valor ou rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica.
Quaisquer títulos específicos, ou tipos de valores mobiliários, utilizados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Fundo Trocado Negociado (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses recursos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e devem ser obtidas junto do emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos à flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas através do download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou pela Call Clipping Corporation em 1-888-OPTIONS.

Classifique seu sistema de negociação com pontuação de expectativa.
Em um artigo anterior chamado "Desempenho do Sistema e Intervalo de Confiança" # 8220 ;, mostrei como um método estatístico poderia ser usado para analisar os resultados comerciais históricos para nos dar uma idéia se o sistema provavelmente falharia no futuro. Neste artigo, eu gostaria de apresentar uma fórmula matemática que pode ser aplicada a qualquer sistema de negociação e usada como uma pontuação objetiva para comparar e classificar diferentes sistemas de negociação.
Quando se trata de sistemas de negociação, nenhum dois são parecidos. Há uma grande quantidade de estilos de negociação diferentes que cobrem o intervalo de simples escalas de tiques para modelos de investimento de vários anos. Claro, há uma grande quantidade de diferentes instrumentos e mercados para o comércio. Como se determinaria se dois sistemas comerciais diferentes que comercializam diferentes mercados com diferentes estilos de negociação fazem uma escolha informada sobre qual sistema foi mais lucrativo? Como você compara dois sistemas de negociação & # 8217; performances? Se dois sistemas de negociação são rentáveis ​​e ambos parecem bons sistemas, existe uma única métrica que pode ser usada para comparar a rentabilidade entre cada um?
Expectativa.
A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharp # Trade Your Way To Financial Freedom. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. Por exemplo, se você tiver um sistema de negociação com uma .50 Expectativa que significa que para cada dólar você arrisca o sistema de negociação retornar $ .50.
Existem duas maneiras de calcular Expectancy. Ambos os métodos são simples, mas um requer um pouco mais de explicação, mas dá uma resposta mais conservadora. O segundo método é um pouco mais simples de explicar, mas apenas dá uma aproximação de Expectancy. No entanto, essa aproximação é suficientemente boa para o que estamos tentando realizar aqui.
Muitas vezes, você encontrará expectativa calculada com a seguinte fórmula:
Mas se você olhar cuidadosamente para o cálculo dentro dos parênteses, você verá que o valor não é mais do que o lucro líquido médio do comércio pelo comércio. Substituir este valor nos dá a fórmula simplificada de:
Os dois valores que você conecta na fórmula Expectancy podem ser encontrados na maioria (se não todos) os relatórios de desempenho da estratégia gerados pelo backtesting. Isso certamente é verdade para os relatórios de estratégia da TradeStation & # 8216.
Agora que temos o valor de Expectancy do nosso sistema de negociação, estamos prontos para usar esse valor para comparar com outros sistemas de negociação? Ainda não. Há um outro passo que devemos primeiro tomar. Nosso valor de expectativa simplesmente nos diz nosso lucro histórico por dólar arriscado para cada comércio. Mas estamos perdendo alguma coisa. Vamos imaginar que temos dois sistemas de negociação que possuem dois valores de Expectativa diferentes:
O Sistema de Negociação # 1 possui uma Expectativa de .25.
O Sistema de Negociação # 2 possui uma Expectativa de .50.
Com base no que sabemos, parece que o Sistema de Negociação # 2 produz mais lucro por dólar arriscado em cada comércio. Na verdade, ele produz dois vezes mais lucro por dólar arriscado. Assim, se arriscássemos US $ 500 em cada comércio, o Trading System 1 geraria US $ 125 dólares enquanto o Trading System # 2 geraria $ 250. Mas esta não é a imagem completa. Faltamos a frequência em que cada sistema comercial opera. Por exemplo, talvez o Trading System # 1 coma uma vez por dia, enquanto o Trading System # 2 troca uma vez por semana. Precisamos levar em consideração o número de vezes que o sistema comercial se troca com o número de dias em que o sistema foi testado. No livro de Van Tharp, ele descreveu isso como a expectativa multiplicada pela oportunidade. A oportunidade não é mais do que a frequência com que um determinado sistema comercial é comercializado. Prazos de oportunidade A expectativa leva-nos ao nosso cálculo final para Expectancy Score.
Pontuação de Expectativa.
Esse valor é um valor de expectativa anualizado que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa na freqüência comercial de um sistema comercial. Quanto maior a Pontuação de Expectativa, mais rentável o sistema. Esta pontuação final permite que você compare sistemas de negociação muito diferentes.
O número de dias de negociação estratégica não é mais do que o número de dias em que o backtesting foi realizado.
Conclusão.
Com o Expectancy Score em mão, temos uma métrica para nos ajudar a comparar diferentes sistemas de negociação. Outros usos para Expectancy Score também podem incluir o uso desse valor como alvo para otimização. Muitas vezes, a otimização é realizada no lucro líquido, fator de lucro, índice Sharpe ou outras métricas. Usar Expectativa também pode ser algo que vale a pena perseguir. Mas como você faria isso usando o TradeStation? Infelizmente, não existe uma maneira fácil de fazer isso com a TradeStation. No entanto, estou trabalhando em algum código EasyLanguage que ajudará com um processo manual. Mais sobre isso em um futuro problema.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Estratégia quebrada ou mudança de mercado: investigação de desempenho insuficiente.
Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Trading The Equity Curve & # 038; Além.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.